7月7日,宝能系深圳市钜盛华股份有限公司通过万科《详式权益变动报告书》披露了公司自2015年12月9日至2016年7月6日以来,通过资产管理计划继续在二级市场增持了万科约5.5亿股A股股票,新近增持股份占万科总股本的4.97%。至此,钜盛华及其一致行动人前海人寿,合计持有万科股份27.6亿股,占万科总股本的25%。
钜盛华通过南方资本管理有限公司管理的“广钜2号”、西部利得基金管理有限公司管理的“西部利得金裕1号”、“西部利得宝?1号”、东兴证券股份有限公司管理的“东兴7号”、以及泰信基金管理有限公司管理的“泰信1号”共计5个资管计划增持了万科4.97%的股份。
目前,钜盛华合计持有万科A股股票超过20亿股,占万科最新股本的18.33%,其中通过资管计划方式持有近11亿股万科A股股份,占比9.95%。
钜盛华已经与南方资本管理有限公司、泰信基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司等发起设立了9个资管计划用于增持万科股份,并且由钜盛华实际支配相关资管计划所持有万科A股股票的表决权。
钜盛华发起设立的资管计划存续期多为2年(其中与西部利得基金管理有限公司合作设立的“西部利得金裕1号”、“西部利得宝1号”两个资管计划的存续期为3年),钜盛华与这些资管计划约定的平仓线为80%,意味着当资管计划份额净值低于0.8元的平仓线时,钜盛华必须及时追加保障金。
这次钜盛华通过5个资管计划增持万科4.97%的股份所支付资金总额为111亿元,其中钜盛华出资37亿元,优先级委托人出资74亿元,相当于钜盛华此次通过资管计划增持万科动用了2倍杠杆。
去年12月中旬,钜盛华同样通过万科详式权益报告书披露了公司通过资管计划增持万科另外5.49亿股股份的情况(钜盛华通过资管计划合计持有万科A股股份约11亿股)。
自2015年11月27日到12月4日,钜盛华通过南方资本管理有限公司管理的“安盛1号”、“安盛2号”、“安盛3号”、“广钜1号”、泰信基金管理有限公司管理的“泰信1号”、西部利得基金管理有限公司管理的“西部利得金裕1号”、“西部利得宝?1号”7个资管计划买入万科A股股份,合计耗资96.5亿元,其中钜盛华出资32.2亿元,优先级委托人出资64.3亿元,钜盛华通过这些资管计划买入万科股份的杠杆比例也是1:2,并且设置了80%的平仓线。
一位基金业人士表示,1:2杠杆配资买股情况通常设置的预警线是0.85,平仓线为0.8,基金公司为防止爆仓会要求受益人追加保证金。
钜盛华通过资管计划从2015年11月27日至2016年7月6日累计耗资207.7亿元买入了万科A股股份11亿股,资管计划买入万科A股股票成本约为18.9元/股,以此计算这些资管计划整体平仓价约为15.12元/股。
万科A截至7月8日收盘价为18.82元/股,按照这些资管计划整体平仓价约15.12元/股计算,万科A股价继续下跌20%左右,钜盛华将要求追加一定比例保障金。